ترجمه مقاله مدل بهینه سازی واریانس

عنوان انگلیسی مقاله: The Mean-Variance Optimization Model

عنوان فارسی مقاله: مدال بهینه سازی واریانس- میانگین.

دسته: آمار

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١۴

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

چکیده ترجمه:

در بخش اول این فصل، مختصرا به توضیح اصول اقتصادی خواهیم پرداخت که مبنای انتخاب پورتفولیو (سبد سرمایه گذاری) واریانس- میانگین می باشد. مقدم ای مشابه آنچه که ما در اینجا ارائه کردیم در بسیاری از مرجع های استاندارد در مورد اقتصاد مالی ( نظرات هانگ و لیتزنبرگر [HL٨٨]، یا لروی و ورنر [LW٠١] را مشاهده کنید) یا در کتاب هایی از مارکویتچ [Mar۵٩, Mar٨٧] یافت می شود.

بخش ٢.٢ به معرفی مدل واریانس – میانگین برای انتخاب سبد سرمایه گذاری می پردازد. این بخش شامل دو معیار بهینه سازی ( واریانس و پیش بینی بازده) و تعداد قراردادی معادلات و نامعادلات خطی می باشد. سه روش مختلف از اینکه چگونه به محاسبه راه حل برای این مدل بپردازیم، ارائه شده است: روش محدودیت Ɛ، روش وزنی، و برنامه ریزی پارامتری تابع هدف درجه دوم. در بخش ٢.٣ به شرح اندازه گیری پراکندگی احتمالی علاوه بر واریانس می پردازیم که بهتر مفهوم ریسک را نشان بدست می دهد، و بخش ٢.۴ به شرح ماهیت مسائل پایه ای می پردازد که برای آزمون مابقی مقاله مورد استفاده قرار می دهیم. در بخش ٢.۵، که نتیجه گیری این فصل می باشد، به طبقه بندی آن ها و تحلیل تاثیرشان بر روی مشکلات فرایند بهینه سازی می پردازیم.

٢.١ مبانی انتخاب سبد سرمایه گذاری (پورتفولیو)

در اقتصاد بازاری، تقریبا هر کسی به طور منظم می بایست به حل اختلاف مسائلی بپردازد که در مرکز انتخاب سبد سرمایه گذاری قرار دارد. چه کاری می توان با مقدار پول مورد نظر به منظور دسترسی به بیشترین میزان رفاه کلی انجام داد. شرح این مسئله بسیار مبهم است. به منظور مدیریت آن به طور کمّی، چندین فرضیه دیگر، ساده سازی، و استانداردسازی می بایست صورت گیرد.

در علم اقتصاد، ‘ رفاه’ اغلب به کمک تابع فایده u اندازه گیری می شود: Y R، که نشان دهنده بازده احتمالی Y برای رویدادی با ارقام حقیقی می باشد. ارزش تابع هدف بالاتر، نشان دهنده میزان بالاتری از رفاه می باشد.

اولین فرضیه ای که مطرح می کنیم- و نسبتا کلی مکی باشد- این است که سرمایه گذار تنها علاقمند به سود مالی می باشد. انگیزه های دیگر همانند، اولویت سرمایه گذاری هایی که از نظر اخلاقی بی عیب می باشند، مد نظر قرار نگرفته اند.

موارد ساده سازی شده مهم دیگر، فرضیه ای می باشد که فرایند سرمایه گذاری می تواند به عنوان مدل تک- دوره ای بیان شود.

اطلاعات فایل

• فرمت: zip
• حجم: 1.35مگابایت
• شماره ثبت: 411

مقالات مشابه

دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو به همراه حل تشریحی مسائل (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه…

اطلاعات فایل نویسنده: رضا احمدی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 4000 تومانعنوان: دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد فرمت: پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید: 21 اسلاید طراحی با شکلهای بسیار زیبا کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل ششم این کتاب با عنوان “دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو " بوده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد: فرایند سرمایه گذاری مدل مارکویتز ...

ترجمه مقاله رویکردهای راه حل نقطه محور بر مبنای روش محدودیت

عنوان انگلیسی مقاله: Point-Based Solution Approaches Based on the E-Constraint Method عنوان فارسی مقاله: رویکردهای راه حل نقطه محور بر مبنای روش محدودیت. دسته: آمار فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه در بخش 4.1 کار خود را با شرح این مورد آغاز می کنیم که چگونه می توان راه حل کیفی را برای مسائلی با محدودیت های محدب پیدا کنیم. در بخش 4.2 الگوریتم دو مرحله ای را نشان می دهیم که به طور موثر به توزیع نقاط بر روی نمودار پارتو ...